In afară de pspSDK cu toate toolchainurile lui pentru cygwin am găsit un tool foarte interesant numit "Lua Player".
Lua player e un fel de VirtualMachine pentru PSP sau Windows (etc) care rulează scripturi LUA direct pe consola. Sintaxa e foarte simpla, iar funcţiile si librăriile incluse sunt bune.
Inainte sa incepeti ar fi bine sa gasiti un IDE care sa inlocuiasca notepadul. Eu am folosit Eclipse cu un extention pentru limbajul LUA.
http://luaeclipse.luaforge.net/
Dupa care am instalat LUA Player pentru windows (ca sa pot testa fără sa fac un deploy pe consola.
http://www.luaplayer.org/
Cam aşa arata primul meu program după "Hello World";
Programul rulează pe consola: